شبيه سازي مونت كارلو.پایان نامه ارزیابی نوسانات قیمت سهام

. شبيه سازي مونت كارلو

روش شبيه سازي مونت كارلو نمونه و شاخه اي از رياضيات عملي يا آزمايشي بوده كه بدنبال كشف و استنتاج روابط مربوط به اعداد تصادفي مي باشد. در طول دهه گذشته كاربردها و كاركردهاي مربوط به روش شبيه سازي مونت كارلو رو به گسترش و فزوني بوده و دامنه گسترده اي از پزشكي و بيولوژي تا فيزيك هسته اي و تحقيق در عمليات را در برگرفته است.

يكي از مباحث كليدي در مورد شبيه سازي مونت كارلو استفاده از توليدكننده هاي اعداد تصادفي بوده است. يك توليدكننده اعداد تصادفي وسيله اي فيزيكي و يا روشي محاسباتي است كه براي توليد دنباله اي از اعداد كه از الگوي خاصي تبعيت نموده ( يعني بطور تصادفي ظاهر شده اند) به كار مي رود.سيستم هاي رايانه اي بطور وسيعي براي توليد اعداد تصادفي مورد استفاده قرار مي گيرند در حالي كه توليدكننده هاي خوبي نبوده اند هر چند الگوهاي آنها به راحتي قابل تشخيص نبوده است. كاربرد بسيار اين اعداد موجب گوناگوني و فراواني روشهاي توليد اين اعداد ( از لحاظ مدت زماني كه براي توليد اين اعداد سپري مي شود و الگوهاي مورد استفاده آنها) شده است.

براي اولين بار استفاده عملي از روش شبيه سازي مونت كارلو در خلال جنگ جهاني دوم و در خصوص تحقيقاتي پيرامون نحوه عمل بمب هاي اتمي صورت پذيرفت و از آن تاريخ تا كنون بر گستره كاركردها و كاربردهاي این روش روز به روز افزوده شده است.یکی از دلایل اصلی این افزایش، ظهور نسل هاي جديدي از رايانه ها با قدرت پردازش فوق العاده بوده كه توانسته اند سرعت و دقت روش شبيه سازي مونت كارلو را به مقدار قابل توجهي افزايش دهند.

روش شبيه سازي مونت كارلو راه حل هايي تقريبي با استفاده از نمونه گيري آماري و فرآيندهاي تصادفي براي دامنه گسترده اي از مسائل موجود از رياضيات و ديگر شاخه هاي علوم بوجود آورده است. اين روش نوعي روش شبيه سازي آماري بوده كه توانسته شبيه سازي مربوطه را با استفاده از دنباله هايي از اعداد تصادفي محقق نمايد. روش شبيه سازي مونت كارلو در واقع مجموعه اي از روش هايي متفاوت بوده كه اساسا فرآيند يكساني را طي مي نمايند. اين فرآيند، شبيه سازي هاي متعددي را با استفاده از اعداد تصادفي در جهت دستيابي به جوابي تقريبي براي مسئله موردنظر ممكن مي سازد. ويژگي و مشخصه اصلي روش شبيه سازي مونت كارلو اين بوده است كه مي تواند با استفاده از توليد كننده هاي اعداد تصادفي و توليد اينگونه اعداد در حجم بسيار زياد جواب هايي منطقي و درست در خصوص پديده هاي فيزيكي ارائه نمايد. ( معارفيان، 1389، ص16-17)